МЕТОД ТЫКА РАБОТАЕТ! 12% за месяц!

Уже больше месяца продолжаю тестирование метода тыка.

На сколько корректны результаты не совсем понятно, т.к. программа дорабатывалась по ходу. Т.е. сначала можно было только тыкать 10 раз и ждать неделю, когда программа автоматически закроет купленное-проданное. При этом портфель формировался  по ценам закрытия предыдущей торговой сессии.Позднее перешли на схему: три дня без права закрытия портфеля, а в итоге пришли к тому, что закрывать можно сразу. Кроме того написали программу, которая делает ежечасные обновления котировок, поэтому игра плавно перешла в практически он-лайн.Но база при этом осталась прежней - портфель формируется с помощью генератора случайных чисел из 10 фишек, которые можно в лонг или шорт. (см. Правила)У меня максимум выходило 5 плечей в раскоряку.Результаты на сегодняшний день по двум портфелям с примерно одинаковой тактикой: прибыль более 2% фиксируется и портфель натыкивается по новой, следующие:1. (Основной) 108139 входящая стоимость на позавчера и не зафиксированный доход в размере 3848 рублей. Т.е. за месяц с хвостиком - 111 987 - почти 12%.2.  соответственно - 104623 и 4661. Итого: 109284, т.е. чуть меньше 10%. Еще раз подчеркну, что мыслительные процессы при составлении портфеля были сведены к нулю, а в процессе мозг включался только на предмет оценки одного числа ниже мишени.Сейчас идет работа над расширением списка акций и улучшением дизайна и информативности. 

Моя не последняя встреча с деривативами (ужасы)

Иду, значит, по тропинке лесной. Никого не трогаю. Тут - чу! -  сзади шорох. Неприятный такой, а потом что-то кааак хрясь! Я сразу вправо залег, ногами к звуку, как учили на нынешней ОБЖ. Но нет, пронесло - то был варрант обычный - прошуршал мимо, да только видели!

Иду дальше, вдруг что-то с елки кааак ухнет! Ну, думаю, не иначе, как фьючерс подлетел, жертву ищет. И точно. Смотрю - понес уже кого-то, родимый. Хорошо не меня. У него голодных ртов немало, но самых прожорливых не прокормишь никогда. Опасная птица, в общем. А уж если попадешь к нему под эксперацию, мало того, что съест, так сначала мучить будет долго и непонятно.

Коли так, свернул я с тропинки - ну их, этих птиц. И шага не ступил, как вляпался в опцион. Ну, надо же! Уж людЯм от тропинки подальше отойти лень - путают прямо под ноги! Тьфу!

Зря, короче, через лес пошел. Весь в опционах, фьючерсы чуть не порвали.... Хорошо, СДСов не встретилось... Те, говорят и мобильник отнять могут. Но в наших лесах их совсем мало. Да и те заблудились.

Детские мечты и суровая реальность

Прочитанная статья в  CNBC (ниже)  натолкнула на размышления по поводу: какого-такого лешего люди торгуют на финансовых рынках?

Никто в детстве не мечтал торговать валютами и ценными бумагами. Космонавт, врач, пожарный, милиционер, военный... Дети и сейчас мечтают работать водителями автобусов, поварами, футболистами, в конце концов....
Приносит ли вам моральное удовлетворение ваш труд? Вообще, зачем нужны биржевые спекулянты? Зачем приходят новички играть на биржу? Что из этого получается?
Кстати, случай из жизни. В конце 90-х был во Франции и разговаривал с русским, который живет там с 70-х годов. Как ни печально было слышать, спекулянты там по статусу ниже плинтуса. Да, они (по стереотипу) при деньгах, при машинах-домах, но их не уважают. Да и собственно, за что их уважать. Пользы от них обществу никакой. Даже от страховых агентов польза какая-то есть... а тут вообще - НОЛЬ!
И, возвращаясь к теме поста: неужели ничего интереснее и полезнее нельзя придумать? Тем более, что наверняка есть области, где вы более компетентны, нежели в торговле. 

Очень интересная дискуссия развернулась по этому поводу в сообществе трейдеров:

http://www.comon.ru/user/d-trader/blog/post.aspx?index1=85346

Статья про то, как люди с Wall-Street, в большинстве своем вполне успешные, круто меняли свою деятельность, и чего добивались, занимаясь тем, что им нравилось, и в чем они увидели свое настоящее призвание. http://www.cnbc.com/id/47709558/ 

ЭМОДНЯ (Что нужно знать о доверительном управлении)

В последнее время на тему Доверительного Управления (ДУ) в обществе частных трейдеров сломано немало копий*, что в итоге вылилось в следующую песню.

Рецепт  приготовления смачного срача

Песенка маленького постописца

Я напишу вам про ДУ (три раза)

И точно в топик … ! 

Чего тут думать и гадать, (три раза)

Пост назову «Ни дать – ни …

.... ДАЛЕЕ

CTV 13.13

CTV (от crazy trader view) - это обзор, который предположительно будет выходить каждый рабочий день в 13.13 и давать краткую характеристику положению дел на фондовом рынке.
Обзор будет содержать только субъективную оценку и длится не более 2 минут. Никаких рекомендаций, никакой аналитики. Только стеб, ирония, юмор и трэш - как получится по ситуации.
Примерно так:

Сразу оговорюсь, что это пробное видео, которое  сделано на коленке учебы для. Хотя ситуацию, как ни странно отражает.

НА-Джест

Меня постоянно спрашивают, что такое "НА-Джест"?
Это как бы ДАЙ-Джест, но с направлением движения - от меня.
Т.е. русифицировал и придал направление.

Основным отличием от классических дайджестов является наличие отменятины - моих комментариев, которые стараюсь делать не скучными.

Утренние НА-Джесты обычно сопровождаются моим видением ситуации на рынке. Но без всяких там уровней-поддержек, а эмоциональный фон.

Информация, ссылки на которую всегда можно найти в тексте, собирается из различных источников и всегда имеет первую свежесть. Как правило, на английском. Обычно ее потом можно найти и на русском в РБК, Ведомостях или Финмаркете, но спустя день-два.

В тексты стараюсь не включать очевидные информационные потоки, которые обмусоливают все СМИ. Это тоже принимайте во внимание. (ценность набиваю, значит))

Всего за сутки отсматриваю около 1500 постов, из которых только 7-10 попадают в НА-Джесты, около 30-40 в Твиттер (и на Фэйсбук автоматом). Избранные становятся сюжетами для тегов: стеб, эмодня, 13.13.

Чуть не забыл. В конце каждого НА-Джеста есть видеоряд (в первых были картинки), который я стараюсь подбирать либо под общий эмоциональный фон, либо под конкретную новость. Иногда получается, иногда нет.

Вот, например, казалось бы ничего общего к фондовому рынку не имеющее видео:

Однако, те, кто владеет терминологией, проведет параллель между первым сюжетом и стремлением каждого трейдера избавится от убытков (т.н. "лосей": см.http://dartstrade.blogspot.com/2011/11/trade-off.html ). Поэтому видео вышло с комментарием: "Учимся бороться с лосями."
Обычно видео более культурное, но уж какое есть)

Читайте НА-Джесты - источник информации и хорошего настроения!

Общие вопросы (Опционы)

Как регулировать адреналин
Финансисты, особенно на Западе, очень изобретательны. Нет, они не получают патентов за свои изобретения, чего нельзя сказать о вознаграждении полета их мысли.

Именно им принадлежит заслуга в распространении структурированных финансовых продуктов, что нам не интересно,  и различных производных инструментов.

Производными они называются потому, что за ними нет ничего кроме циферки, но для ее расчета используется цена реального актива. К ним, например, относятся фьючерсы, о которых вы уже читали: http://dartstrade.blogspot.com/2011/10/blog-post_2126.html

Еще один популярный производный инструмент – это опцион. И, если фьючерс подразумевает равноправие сторон, то опцион – нет. Опцион дает одному из участников право, но не обязанность, совершить покупку (или продажу) конкретного финансового актива.  Именно это право он и приобретает, заключая опционный договор, «покупая опцион». Другой же участник, совершая опционную сделку, продает свое обязательство совершить сделку.

Опционы хороши тем, что позволяет покупателю ограничить размер убытка суммой, за которую опцион приобретается. Правда, надо учитывать, что продавец опциона тоже хочет заработать и не будет заключать сделку, если будет уверен, что потеряет на этом деньги. За свой риск он свое возьмет, уж поверьте.

Например, возьмем известную нам «бяку» по текущей цене 100 рублей. Вы покупаете опцион, который позволит вам продать *эту бяку по цене 110 рублей через месяц. За это вы платите продавцу опциона 5 рублей.  Естественно, три варианта событий через месяц:

1. Цена бяки стала 120 рублей. Вы исполняете опцион и получаете бяку по цене 115 рублей с учетом оплаченной премии. Ваша прибыль при продаже актива через месяц составляет 5 рублей. При этом продавец опциона недополучает (или теряет) 5 рублей.
2. Цена бяки 115 рублей. Вы исполняете опцион и получаете бяку по 115 рублей, после чего ее продаете и остаетесь при своих.  Как и Продавец опциона.  Навар в виде переживаний не считается.
3. Цена бяки 110 рублей. Вы не исполняете опцион и теряете 5 рублей премии, которую уже заплатили. Продавец опциона получает прибыль 5 рублей. Но даже если цена бяки будет 90 рублей, вы по-прежнему потеряете те же 5 рублей, а не 25. Если, конечно, вы не мазохист и не станете настаивать на совершении невыгодной вам сделки.

Примерно понятно, надеюсь.  С опционом на покупку * все происходит точно так же, только с точностью до наоборот. 

Если вы захотите более подробно ознакомиться с этим инструментом, то есть много специальной литературы.  Популярно есть в Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD   Но лучше не забивайте себе голову. Не стоит.

Найти совой инструмент для работы - все равно, что волшебный боб в тонне не волшебных.

 И не факт, что он там вообще есть))

* Так называемый опцион «put». Есть еще опционы «call» - это когда вы покупаете право купить «бяку».

13.13 (TRADE-OFF)

Что носят спекулянты?

Собственно, из одежды, которая в ходу у работников фондового рынка, двойной смысл имеет только слово «шорты».

Если вы услышите, что зимой вам рекомендуют «одеть шорты»


ДАЛЕЕ

TRADE-OFF (Местный зоопарк )

Как вы вероятно знаете, у работающих на финансовых рынках есть свой устоявшийся сленг. Часть этого сленга ушла в массы.

Теперь все знают, что если в статье о фондовом рынке речь идет о быках, 

ДАЛЕЕ

предыдущие материалы по терминологии фондового рынка смотрите под тегом "общие вопросы"

Общие вопросы (Фьючерсы)

Что такое фьючерсы? Это практически спор на то, что какая-нибудь «бяка» к фиксированному числу будет стоить, например, 100 рублей.

При этом один из спорящих считает, что цена будет выше (и покупает контракт на «бяку»), а второй, что ниже (продает контракт на «бяку»).

Соответственно, тот, кто проиграл, платит разницу второму. Главной прелестью...
ДАЛЕЕ

ЭМОДНЯ (золото)

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО ЗОЛОТУХА  

Если пузырь надувают,

Значит кому-то нужно,

Что бы все те, кто рядом,

Тоже поддули дружно.

Только с золотом есть проблема,

А ответ, как всегда, у Бена:

Станет золото вмиг дороже

С объявленьем  QE, быть может.

Ведь тогда весь народ в округе

ОQEет, поди, от натуги:

Будет золото брать за бакс,

А продаст им его Голдман Сакс.

Лишь уляжется пыль от копыт,

Маржин Коля*-  тук-тук - постучит

Будут драться за бакс, закрывая кредит,

Все, кто тарил под крик «Улетит».

*От margin-call (маржин-кол) (на сленге Коля, Маржин-Коля, Коля Маржинов) - требование брокера обеспечить достаточность средств на счете клиента из-за падения стоимости активов, купленных клиентом на заемные средства.

По поводу явно создаваемого ажиотажа.
СИТИ пересматривает стоимость золота в сторону повышения (до 1650 с 1325 в 2012 году)

http://www.moneynews.com/Markets/Citi-Gold-Price-Outlook/2011/08/22/id/408119

Тут и Чавес помогает:

http://vz.ru/economy/2011/8/18/515673.html

 Осталось вспомнить Бреттон-Вудскую систему: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0

Эксперты, блин… в 2012 году по 2000 за унцию, говорят. http://www.moneynews.com/Markets/Metals-Gold-2012-2/2011/08/23/id/408280

И, наконец, тяжелая артиллерия, базука холодной, можно сказать, войны:

No Gold Bubble
Greenspan also said that he did not think gold, which reached a record above $1,900 an ounce this week, was in a bubble.
http://www.moneynews.com/Headline/Greenspan-Euro-Stocks-harm/2011/08/23/id/408315

Ну, старика Батурина Гринспена все помнят? От его монетарной политики мир трясет до сих пор… Интересно, его консалтинговая компания кого сейчас консультирует? 

Чавес мужик: сказал – сделал): кто ж его надоумил-то? http://top.rbc.ru/economics/24/08/2011/611946.shtml

ЭМОДНЯ (алогичность рынков)

Говорил мне неврастеник:

Лучше индекс - меньше денег

ФРС печатать будет,

И ликвидности убудет.

Говорил мне трейдер-гений:

Хуже индекс - больше денег

ФРС наобещает,

И народу полегчает.

ВВП и CPI -

Покупай и продавай

Суматоха, шум и гам –

То медведю по рогам,

То быку придавят лапу

Под отличнейшую стату.

Кто в ответе за бардак?

ФРС?… ну как-то так…

Были деньги в понедельник,

А во вторник нету денег.

Пояснение для неинициированных:

ВВП-это не наши ВВП, это данные по ВВП США, Германии, т.е. статистика (стата), влияющая на рыночные ожидания.

CPI (СиПиАй) – индекс потребительских цен (в США) – показатель инфляции, на который ориентируется ФРС при выработке монетарной политики. Цифирки, конечно, от лукавого, но надо же на что-то ориентироваться)

Сам пост – отражение метаний на рынках в начале недели, обусловленных выходом статистики по Европе и США. Про чем, по обыкновению, реакция рынков идет от обратного – как и описано выше.

На графике, если обратить внимание на цифры справа, движение по 3000 пунктов – это почти 2 процента – посмотрите, как метался и мечется рынок… очень любопытно)

ЭМОДНЯ (недоумение)

А вообще нужны ли такие выборки -дайджесты? мне и интересно, и в тонусе держит, и дает представление о мировых трендах... Кому как? Или грузить рано утром в воскресенье не хорошо?
короче, читаем доблесного выдвиженца голдмансакса - Роберта Зеллика - о грядущем пендыке - в русскоязычном инете полно ссылок! и дрожжжжжжим!

Терминология новояза

Трейдерского новояза... Поскольку далеко не все мои, надеюсь, читатели связаны с фондовым рынком, я задумался, а как же их называть... Ранее писал - непримкнувшие, а после перечитывания "Последнего дозора" Лукьяненко, так и хочется назвать вас, дорогие мои, неинициированными... Не против? а может, неинфицированными? это ведь, как болезнь.

Ваши предложения?

Не стреляйте в аналитика.

Он аналитит, как умеет. Вечные гонения аналитиков со стороны торгующей братии понятны, оправданы и несправедливы, как ни странно. Аналитики в основной массе , люди, умозаключения которых основывается на изучении прошлого и логических выводах из этого о будущем.

Лично я считаю, что аналитиков необходимо слушать в учловиях избыточной ликвидности на рынках. Т.е. они могут дать идею о направлении движения денежных средств. В условиях закредитованности и сжатия ликвидности аналитика работать перестает - страх, как эмоция, сильнее жадности и уж тем более трезвости (в смысле холодная голова, горячее сердце, чистые руки, хотя последние из другой оперы, вроде).

Аналитики (анализируют!) не могут прогнозировать хаотичные проявления рынка. (хаос в данном случае не бардак, а динамическая система с меняющимися исходными данными, которые в свою очередь меняют саму систему и т.п. - см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0)

Это к вопросу о том, что собственно хеппен в последнее время? Постоянно меняются начальные условия, бабочек, взмахивающих крыльями, стало очень много, поэтому в краткосрочной перспективе прогнозированию развитие ситуации слабо поддается.

пояснение для непримкнувших

Предыдущий пост - на тему 20% падения рынка от годовых максимумов, которое на днях случилось. Медведи - на сленге это биржевые игроки, играющие на понижение, быки - играющие на повышение, быраны....мммм, это просто бараны)))))

DARTSTRADE

Достаточно давно я читал, как американские трейдеры (это такие ребята, которые сидят на бирже перед мониторами, орут, потеют, зарабатыват миллионы, хронические пороки сердца и гемморой... а иногда еще любят прыгать с небоскреба, если уж дела совсем ни к черту...) развлеклись.

Как-то раз посадили они шимпанзе (наверное, украли в зоопарке) - перед листом с биржевыми котировками, дали ей в лапу дротик дартса и позволили 10 раз кинуть... а потом купили те акции, которые выпали... через год продали и оказалось, что по результативности обезьяна обошла 80% управляющих)

Отсюда и идея (я, конечно, в истории, может, чего и наврал,но уж точно не со зла)
Так что скоро будет ресурс с аналогичной игрой, но для людей.
Игра dartstrade – симулятор. Но симулятор, основанный на реальных биржевых торгах, на реальных финансовых инструментах и привязанный к реальным котировкам. Плюс будет развлекательные и полезные для интересующихся финансовым рынком разделы.
Т.е. при определенной доле авантюризма игра может стать реальностью.
Ну, а если вы ничего в этом не понимаете, так даже лучше. Сможете чему-то научится без потери денег)


 Как-то так будет выглядеть сам ресурс:

ЭМОДНЯ - это

собственно короткий креатив на тему дня, сначала была идея делать злобудня, но, надеюсь, только злобой я и другие креативщики ресурса www.dartstrade.ru  не ограничатся...

да, ресурс заработает в тестовом режиме в середине августа... - обещали)))

Пока писать можно и сюда - что сегодня повеселило, озлобило и вызвало удивление)